一、触发机制本质差异
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触发价≠委托价
设置的止损止盈价仅是触发条件，当行情达到该价位时系统才会发出委托单，成交价由交易所撮合决定
示例： 设置螺纹钢止损价3800元，价格触发后系统可能以对手价3795元发出市价单 -
市价委托的滑点风险
默认止损止盈多采用市价委托，会以当时市场最优价成交，极端行情下可能偏离较大 - 咨询业务请联系居间人（QQ：1127261033）
二、市场波动影响因素
| 因素 | 影响机制 | |
|---|---|---|
| 行情跳空 | 开盘直接越过止损价时，成交价按跳空后首个有效报价执行（如隔夜外盘剧烈波动） | |
| 流动性不足 | 冷门合约买卖盘价差大，触发止损后缺乏对手盘导致成交价偏离 | |
| 高频波动期 | 价格急速变化时撮合成交滞后，出现”插针”式异常报价 |
三、系统设置注意事项
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委托类型选择
- 对手价：优先保证成交但可能扩大滑点
- 限价单：控制成交范围但可能无法成交
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合约筛选原则
优先选择主力合约（如螺纹钢2310合约），日均成交量＞10万手可减少滑点风险 -
极端行情应对
重大数据公布前（如美联储议息），建议手动平仓替代条件单
