坚持做简单而正确的事情，是通往成功的关键。
在期货交易中，盈亏是相生的。你期望赚取多少利润，就必须承担相应的风险。市场不会凭空产生财富，这一点务必铭记在心。
建立自己的信仰，相信长期稳健的交易策略会带来甜美的回报。
通过验证有效的交易系统，结合个人化的交易规则和资金管理策略，同时运用多品种分散风险的方法，长期坚持下去，你将能够在期货市场中稳健盈利。
首先，来谈谈我对期货的理解。期货，这一金融衍生品，其本质在于博弈，一场人与人之间的心理战。在这场博弈中，大资金与小资金、主力和散户、专业的基金机构投资者和散户，都在进行着激烈的较量。那么，我们究竟在交易什么呢？我坚信，我们交易的是思想、是情绪。对于投机者而言，他们并非在交易商品本身，而是通过收集信息，预测市场走势，进而做出买卖决策。这种决策往往受到情绪的影响，赚钱时欣喜若狂，亏钱时沮丧不已。因此，如何控制自己的想法和情绪，成为了交易成功的关键。

进一步说，“你”才是交易成功的核心。市场信息固然重要，但真正的决策者还是你自己。你的想法和情绪将决定你的交易行为，而成功的交易者必须具备稳定的情绪和正确的思想。这就是所谓的“我是一切的根源”，要想在投资领域取得成功，就必须先塑造赢家的品质。

成为一名优秀的操盘手，需要经历三个阶段（又细分为五个小阶段）的磨砺。从初学者到资深玩家，每一个阶段都需要不断的积累和学习。只有这样，才能在期货市场的博弈中立于不败之地。

初级阶段

在期货交易的起步阶段，核心任务是掌握技术和资金管理。技术方面，需要学习一套有效的开平仓方法，例如通过均线等指标来判断买卖时机。同时，熟悉基本的技术和策略也是必不可少的，它们是你在市场上立足的基础。资金管理则侧重于合理控制仓位和风险，确保在亏损时损失有限，而在盈利时能够最大化收益。

中级阶段

随着技术的逐渐熟练，交易者需要进一步深化对交易理念和心理的理解。交易理念是将技术融入思想的过程，例如趋势跟踪的理念强调以小博大、控制风险，日内交易理念则注重高频率、高胜率的交易策略。这些理念如同交易的灵魂，指引着交易者的决策和行为。

高级阶段

在技术和理念都达到一定水平后，交易者将进入实战演练的阶段。这个阶段不仅是对技术和理念的全面检验，也是培养综合素质、提升实战能力的关键时期。通过不断的实战磨砺，交易者将逐渐形成自己的交易风格和策略体系。

我的期货成长之路

一线定乾坤

从2006年踏入期货市场起，我经历了初期的亏损与摸索。在短短不到半年的时间内，我亏损了大部分资金，这让我深刻反思并开始学习。最终，我总结出“一线定乾坤”的策略，即专注于一条均线——20日均线。根据其上穿或下穿信号，我进行相应的买卖操作，这一策略为我后续的交易之路奠定了坚实基础。

市场趋势通常可分为上涨、下跌和横盘三种。针对这些趋势，交易者应采用不同的策略。同时，行情的表现形式也可进一步细分，例如失控行情，其特点是上涨或下跌迅速，近似90度角；还有一种是斜率稍缓的行情，如70度角上涨或下跌；以及具有趋势性的行情和震荡市中的上涨或下跌。

智能均线策略

2007年，我接触到了一个名为“智能均线”的指标，其独特之处在于能够根据市场趋势自动调整参数。在市场方向明确，例如出现失控行情时，它会选择如5日、10日这样的短期均线，以快速响应市场变化。而当行情进入震荡整理阶段时，均线则会选择较大的参数，如30日、40日，以更好地适应市场的波动。这种智能调节的均线策略，简单来说，就是在普通的均线基础上加入了一个动态调节因子。

当然，智能均线策略并非万能，它只能解决部分问题，例如帮助投资者在均线参数选择上做出决策。然而，在实际操作中，可能会遇到一天内价格多次上穿或下穿均线的情况，这对于日内交易者来说，频繁地跟随市场变化可能会变得相当繁琐。有些人可能会选择以收盘价为依据进行交易，但这样做也存在风险，因为等待收盘价可能会错过某些机会或导致利润被回吐。

为了解决这一问题，我采用了将均线拉宽，形成上下轨的方法。当价格上穿上轨时，我会选择做多；当下穿上轨时，则选择做空。而在价格未触及上下轨时，我会保持观望态度。这样的策略有助于我更好地规避日内市场的噪音。

此外，在2008年，我阅读了一些朋友推荐的投资书籍，其中葛兰威尔法则对我影响深远。葛兰威尔法则提供了六个明确的买卖点，为我的投资决策提供了有力的支持。在随后的几年里，我主要依据这一法则进行投资决策。

价格在经历下跌后逐渐企稳，并开始攀升。当价格首次上穿均线时，便形成了第一个潜在的买入点。随着价格的进一步上涨，会出现短暂的回调，而当回调至均线附近时，便迎来了第二个买入机会，投资者可以选择入场或增加仓位。

相反，当价格上涨到一定阶段后，开始走平并转向下跌。此时，价格首次下穿均线便构成了第一个潜在的卖出点。在下跌过程中，价格可能会出现反弹，但当反弹至均线附近时，便形成了第二个卖出点。

大跌之后，当价格远离均线时，便出现了潜在的买入点3。此时，投资者通常不会轻易开设新仓位，而是选择平掉之前的空单。相对应的，卖出点3则出现在大涨之后，价格同样远离均线时。至于远离均线的具体幅度，这可能因人而异，但一般来说，买卖点3更多地被用来作为减仓、保护利润的时机。

在实际操作中，制定明确的策略至关重要。例如，在确定开仓时机时，不能仅凭主观判断，而应设定标准。此外，如何设置止盈止损以及管理仓位，这些问题同样需要妥善处理。为了解决这些问题，我们可以借助ATR指标，它能够反映市场的平均波幅。

例如，在螺纹的日K线图中，ATR为80个点。当我们查看1小时K线图时，可能会参考4个小时的ATR，即50个点。因此，当价格回踩一个ATR（即50点）时，便是一个潜在的开仓点。值得注意的是，这个50个点的标准是动态的，完全由ATR来定义。

在设定止损止盈时，我们可以采用日K线或4个小时K线的ATR幅度作为标准。例如，如果螺纹4个小时的ATR是50个点，那么止损就可以设定为50个点。至于仓位管理，我们可以根据资金规模、止损比例以及ATR和合约乘数来计算合适的开仓手数。

综上所述，ATR方法为我们提供了一套完整的交易系统框架：在多头趋势中，我们可以在价格回撤一个ATR的幅度时进场做多；而在空头趋势中，则可以在价格反弹一个ATR的幅度时进场做空。同时，我们还可以结合日K线ATR的一半或一倍来设定止损水平，并通过“以损定量”的原则来进行仓位管理。

然而，均线作为一个趋势指标，虽然能在有趋势的市场中发挥重要作用，但在市场进入震荡行情时其效果会大打折扣。为了应对这一问题，我们需要引入额外的过滤系统来优化交易策略。接下来，我们将探讨如何构建一个更加稳健、全面的交易系统来解决这一问题。

三重滤网策略

通过结合不同时间框架的图表，辅以趋势和震荡指标，来全面分析市场动态。这一策略旨在解决指标间以及交易周期之间的潜在冲突，从而为投资者提供更为稳健的交易框架。

首先，在长期图表上，我们利用趋势性指标如均线、趋势线和BOLL带等来确定市场的主要方向。这些指标有助于我们把握市场的长期趋势，为我们的交易决策提供宏观指导。

接下来，在中期图表上，我们借助震荡指标如MACD、KDJ、SAR和CDP等来寻找进出场点。这些指标能够反映市场的短期波动情况，帮助我们把握市场的节奏，从而制定更为精准的交易计划。

最后，在制定完整的交易计划时，我们还需要考虑其他因素，如资金管理、突破跟进策略以及高抛低吸等技巧。这些因素将直接影响我们的交易结果，因此我们需要根据自身的经验和习惯来选择适合自己的方法。

此外，在进行市场分析时，我们还需要关注宏观环境、供需平衡情况以及期货属性等多个层面。这些层面的分析将帮助我们更全面地把握市场动态，从而做出更为明智的交易决策。

然而，要成为一名成功的交易员并非易事。有些交易员天生就适合做交易，他们的执行力强、反应迅速，能够在市场上迅速捕捉到机会并做出决策。但并非所有人都有这样的天赋和条件。对于执行力较弱或缺乏自信的交易者来说，他们可能需要通过不断学习和实践来提高自己的交易能力。

在交易过程中遇到困难时，我们可以通过制定详细的交易计划、寻求专业指导以及不断总结经验教训等方式来逐步提升自己的交易水平。虽然成功并非一蹴而就，但只要我们坚持不懈地努力下去，就一定能够在市场上找到属于自己的盈利之道。
大多数人并不适合交易，可以说90%的人都不适合。那么，我们靠什么来弥补这一不足呢？关键在于规则、纪律和团队。我们自己可能无法果断下手，但可以借助团队的力量来执行。然而，规则的建立需要自己付出代价，别人只是代我们执行而已。

要实现长期稳定的盈利，我们需要一个经过验证有效的交易系统，结合适合自己的交易规则和资金管理策略。同时，通过多品种分散风险，长期坚持下去，我们就有可能获得盈利。

此外，信念系统对于交易者来说至关重要。真正的高手不仅在于他们的交易技巧，更在于他们的坚定信念。这种信念源自对技术的深刻理解和信任，使得他们在面临困难时能够保持冷静和坚定。

在形成自己的交易系统并转化为坚定信念的过程中，我们需要熟悉、理解并融合交易系统。技术本身并不复杂，真正需要的是在交易中做到知行合一。我们应该把这份信念放在交易系统上，而不是过于执着于某一次的交易结果。只有坚定地执行自己的交易系统，把简单正确的方法重复执行，才能走向成功。

最后，投资哲学是投资的最高智慧。它涵盖了我们对价值、人性、市场、风险以及投资本身的看法。我们的信仰和投资哲学是相互关联的，它们共同决定了我们的投资行为和结果。拥有一套核心哲学是长期交易成功的关键要素，它帮助我们在真正的困难时期坚守立场和交易计划。
一种交易哲学，如同一种独特的艺术，无法直接从一个人传递到另一个人。它需要每个人用自己的时间和精力去亲身体验和领悟。正是这种不可传递性，使得交易成为一门深奥的艺术。

接下来，我们将探讨周期理论。

这是我过去几年来的一个重要感悟。在交易市场中，时间周期是一个关键因素。例如，一小时内的交易波动可能形成一个小周期，而一个月或更长时间的交易波动则可能构成一个大周期。这些周期不仅影响行情的级别，也决定了交易者能参与的交易级别。

要成功交易，我们必须清晰自己能参与哪个级别的市场。我们能做一天的交易，还是半个月、一个月、两个月甚至半年的交易？不同的交易级别对应着不同的市场行情和交易策略。选择正确的交易级别和相应的策略，是交易成功的关键。

然而，要准确判断行情的涨跌、涨跌持续时间和涨跌幅度，这需要深厚的市场洞察力和丰富的实践经验。这恰恰是交易艺术的魅力所在，也是我们不断追求和实践的目标。