谢磊的期货交易经验干货总结

交易系统构建

谢磊认为成功投资者需建立适合自己的交易系统。此系统是全面综合的，涵盖对自身的理解（明白适合自己的交易方式和机会）、对市场的理解（资金分配、运作规则）以及对经济环境的关注（基本面、技术面情况，主要经济国家经济运行状况，汇市、股市、贵金属价格走势，各品种经济周期、供需状况、影响因素，技术面趋势和形态、盘面交易状况等）。

他编写交易系统程序时，首先注重系统性，将系统的安全、可控、可扩充放在首位，再考虑具体操作和编写。他的交易系统大致分为五步：

对人生的认识与看法：在交易场外、平常生活工作中形成，是交易系统最重要部分。这反映出交易理念和价值观会深刻影响交易决策。

自我把握：包含自我控制和执行纪律，对成功交易的贡献权重达 50％。说明交易者的自律和情绪控制能力在交易中起关键作用。

品种基本面分析、周边市场分析及经济形势判断：占比 15％ – 20％。凸显对市场宏观和微观层面的分析是交易决策的重要依据。

技术分析、程序化交易和仓位控制：占比 15％ – 20％。表明技术工具和仓位管理在交易中的重要性。

期货交易基本知识：包括通过价差套利赚点小钱。强调扎实的基础知识是交易的根基。

技术分析要点

日线方向定日内多空操作：坚决不做和日线趋势相反的突破，以此顺应大趋势，提高交易成功率。

均线过滤：靠近均线就做，远离均线就不做。利用均线判断价格回归的可能性，寻找合适入场和出场时机。

品种联动：和相关品种行情走势相反的不做。通过观察相关品种关系，避免在矛盾的市场信号中交易。

最有效的四种突破技术图形：平台突破或平台突破后的回调，w 底，m 顶和收敛形态（几千万以上资金以日线突破为准，小资金则以日内突破为准 ）。交易者可依据资金规模选择不同级别的突破形态进行交易。

止损方法：w 底，m 顶和收敛形态要把止损点设置在进场点的前一根 k 线的高点或者低点上；平台整理形态入场的，则把止损点设置在平台相反的高低点上。合理设置止损位能有效控制风险。

止盈方法：等趋势发生逆转后，收 2 根反方向 k 线，第二根 k 线刺穿第一根 k 线就平仓离场。通过明确的信号把握止盈时机，锁定利润。

放大盈利方法：如果入场马上脱离成本，行情强势，则要把单子拿到收盘或者隔夜。在有利行情下，通过持仓时间的延长来放大盈利。

止损止盈与加仓策略

止损止盈策略是谢磊交易系统的优势部分，通过小止损、大止盈设置，使交易在较长周期保持正回报。他的盈亏比不固定，因止损小，止盈根据行情向大周期拿，盈亏比可达 100:1。对于加仓，他建议新手先不要尝试，因为加仓会提高入场均价，若经验不足，把握不好平仓时机，会影响底仓利润。若要加仓，需在底仓盈利铺垫充足时，在行情回调后顺势加仓，若价格回归到加仓成本价，要果断平掉加仓单。

交易理念：先做人再做期货

谢磊强调做期货首先要做人，要有原则。正直的人分析市场时才能胸怀坦荡，有平常心才能平静看待价格涨跌、挖掘机会，有坚强意志才能承受亏损压力和逆境中的心理压力。同时，要自信，自信源于不断学习、积累、验证、尝试、改进和总结，不能因连续亏损或盈利而盲目失去或得意忘形。